Mathématiques de la Finance

Ce cluster tourne autour de 4 thèmes majeurs :

  • Pricing : c’est le thème traditionnel et originel de la Finance Quantitative. On y cherche des moyens d’évaluer par les probabilités les gains et pertes de 2 parties contractantes quand elles s’échangent, ou promettent de s’échanger dans le futur, des livraisons croisées de flux financiers.
  • Trading : sous toutes ses formes, depuis l’échelle de 10 ans (gestion de portefeuille Long Terme) jusqu’à la dizaine de microsecondes (algorithmic trading : recherche de stratégies gagnantes, high frequency trading, low latency trading, etc).
  • Risk modeling : On cherchera des solutions pour représenter avec des équations puis les résoudre, des situations de risque divers qui ont en commun la perte financière. New markets : c’est là que, last but not least, des pistes plus exotiques seront explorées. Là commence le Far West des mathématiques financières, mais ce sont les équipes qui s’y engagent qui, à l’instar de l’équipe FORSE, vont essayer de pricer avec des équations inattendues, des produits improbables.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mr Duc PHAM HI à l'adresse suivante: phamhi@ece.fr.

Projets

S'abonner à Mathématiques de la Finance