Black & Litterman

Le but de notre projet de fin d’étude est de créer un programme permettant à un gestionnaire de pondérer les différentes lignes de ses actifs, à partir d’un arbitrage selon la méthode de Black-Litterman.

Le modèle de Black-Litterman, extension du modèle de Markowitz, permet une réallocation des poids d’actifs en fonction du risque lié à ces derniers, notamment grâce à des calculs de variance et de covariance. De plus, le modèle intègre les vues de marchés du gestionnaire de portefeuille sous forme matricielle.

Notre programme permet d’arbitrer avec ce modèle les différentes actions de plusieurs milliers d’entreprises dans le monde, en utilisant la base de données de Yahoo Finance, permettant de retrouver les valeurs historiques et actuelles des cours des différentes actions.

L’interface de notre logiciel est un fichier Excel, permettant au gestionnaire d’avoir une vue d’ensemble de son portefeuille actuel, de la pondération « optimale » selon le modèle de Black-Litterman ayant intégré ses vues de marchés, avec le nombre exact d’actions à vendre ou à acheter afin d’obtenir l’arbitrage voulu.

Commentaires

Soumis par Anonymous (non vérifié) le
always i used to read smaller articles that as well clear <br> <br> their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.<br> <br> <br> <br> <br> <br> Also visit my blog <a href="http://goo.gl/DhcgDM">minecraft</a>

Soumis par Anonymous (non vérifié) le
Thanks for sharing such a pleasant idea, paragraph is good, thats why i <br> <br> have read it fully<br> <br> <br> <br> Take a look at my web page - minecraft free download 2018 - http://bit.ly/2E4W6Dc

Soumis par Anonymous (non vérifié) le
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have <br> <br> really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing <br> <br> to your feed and I hope you write again soon!<br> <br> <br> <br> Also visit my blog: minecraft free download 2018 - http://t.co/S0Z4tNTE8Z

Soumis par Anonymous (non vérifié) le
Thanks for sharing such a pleasant idea, paragraph is good, thats <br> <br> why i have read it fully<br> <br> <br> <br> Feel free to surf to my page: minecraft free download <br> <br> 2018 - http://bit.ly/2E4W6Dc

Soumis par Anonymous (non vérifié) le
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I <br> <br> have really enjoyed surfing around your blog posts.<br> <br> <br> <br> After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!<br> <br> <br> <br> My site :: minecraft free download 2018 <br> <br> - http://t.co/S0Z4tNTE8Z

Ajouter un commentaire

CAPTCHA
Ce test a pour but d'empêcher les spams.
14 + 4 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.