IID Pricer

Outil de pricing des produits dérivés indexés sur l'inflation selon le modèle de Ho-Huang-Yldirim.

Dans un monde où la finance de marché est de plus en plus rapide, où les produits dérivés sont devenus de plus en plus complexes à calculer, comment réussir à déterminer de façon rapide et efficace le prix de certains produits dérivés basés sur l’inflation ? C’est la problématique à laquelle nous avons essayé de répondre en implémentant sur Matlab le modèle de Ho-Huang-Yilidirim traitant de l’impact de l’inflation sur le calcul de produits dérivés tels que le Zero-Coupon. Ce document contient la description de notre projet : un pricer sur les produits dérivés basés sur l’inflation dans lequel nous avons développé une interface simple et rapide pour calculer efficacement le prix d’options dérivés en se basant sur le modèle étudié.

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