Algorithmic trading

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Ce papier de recherche a pour but de trouver des opportunités de trading au sein de la paire EUR/USD.

Nous nous sommes procuré des données à la minute de 2009 à 2011 via MetaTrader 5. Même si les données étaient relativement complètes, 0,6% de données manquaient, qui pouvaient aller de 1min à plusieurs heures.Une des premières tâches fut donc la consolidation des données. Les trous ont été comblés en utilisant « la méthode de la fourchette ». Notre méthodologie consistait ensuite à utiliser les coefficients d’autocorrélation et d’étudier la cointégration afin de chercher s’il existait des corrélations remarquables au sein de la paire EUR/USD. Le coefficient de Pearson a été utilisé pour déterminer l’auto-corrélation sur les années 2010 et 2011. Nous avons calculé ce coefficient sur différentes tranches horaires avec une granularité d’une minute sur toutes les heures de la semaine du lundi au vendredi. Nous avons ensuite tracé des graphiques de coefficients de corrélation afin de visualiser l’évolution de ces derniers en au sein d’une même journée. Cela fut très concluant.Nous avons pu observer une certaine régularité tout au long de l’année,mais sur certaines périodes de forts pics de décorrélation et de volatilité apparaissaient. Nous avons donc ensuite étudié les dates et heures des publications économiques et nous avons remarqué que les moments de décorrélation correspondaient à des pics de publications. Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à la cointégration de l’EUR/USD. Contrairement à la première méthode, seules certaines périodes ont pu être étudiées : 3 ans, 1 an et 3 mois. Nous avons utilisé le test de Dickey Fuller augmenté afin d’évaluer la cointégration entre deux séries de données. En regardant uniquement sur les périodes avec le plus grand nombre de variables cointégrées, nous avons pu voir que les périodes de 3 mois étaient les plus concluantes, surtout vers minuit.

Commentaires

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